Сравнение ^SPNY с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPNY или SPHD.
Основные характеристики
| ^SPNY | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.60% | 19.61% |
| Дох-ть за 1 год | -3.77% | 27.95% |
| Дох-ть за 3 года | 22.44% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 8.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.35% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 18.06% | 12.60% |
| Макс. просадка | -75.59% | -41.39% |
| Текущая просадка | -10.66% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между ^SPNY и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SPNY и SPHD
С начала года, ^SPNY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 19.61%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -0.35% против 9.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPNY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPNY и SPHD
Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPNY и SPHD
S&P 500 Energy Index (^SPNY) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.